MetaTrader Expert Bollinger Bands son uno de los indicadores más populares que están siendo utilizados por los comerciantes cuantitativos de hoy. Mientras que casi cualquier software comercial será capaz de calcular los valores de la banda de Bollinger para usted, nunca duele saber cómo conseguir debajo de la capilla y hágalo usted mismo. Saber cómo calcular los indicadores que utiliza le dará una mejor comprensión de su sistema de comercio cuantitativo. Mark de Tradinformed se especializa en el uso de excel para backtest sistemas comerciales y calcular los valores de los indicadores populares. Él ha lanzado una entrada corta del blog y un vídeo que los paseos usted exactamente cómo calcular vendas del bollinger usando Excel. Comienza ofreciendo su propia descripción de Bollinger Bands, y luego explica cómo se calculan: La primera etapa en el cálculo de Bollinger Bands es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Aquí están las fórmulas que utiliza en su video: SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esto es Mark8217s Video walk-through en el cálculo de bandas de Bollinger con Excel: También explica cómo utiliza las bandas de Bollinger en su propio comercio: Yo normalmente no tienen bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las cartas y distraer de la acción de precios. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escalables. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introducción Desarrollado por John Bollinger, Bandas de Bollinger son bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Nota: Bollinger Bands es una marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Señal: W-Bottoms Los W-Bottoms eran parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma W básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Un W-Bottom se forma en una tendencia bajista e implica dos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con Bollinger Bands. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con un W-Bottom más pequeño en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops Los M-Tops también formaron parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma M básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con Bollinger Bands para identificar M-Tops. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. En primer lugar, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Paseo de las bandas Los movimientos por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios no lleguen nunca a la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías de 10 periodos (CCI). Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es sobrecompra. Un retroceso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja (flechas rojas). Este sistema desencadenó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bollinger Bands reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bandas y SharpCharts Las bandas Bollinger se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Stocks amp Commodities Artículos de la revista: Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Bandas de Bollinger Descripción Las Bandas de Bollinger son un tipo de sobre de precio desarrollado por John Bollinger. (Los sobres de precios definen niveles de precio superior e inferior.) Las bandas de Bollinger son sobres trazados a un nivel de desviación estándar por encima y por debajo de una media móvil simple del precio. Debido a que la distancia de las bandas se basa en la desviación estándar, se ajustan a las oscilaciones de volatilidad en el precio subyacente. Las bandas de Bollinger usan 2 parámetros, Desviaciones de Período y Estándar, StdDev. Los valores predeterminados son 20 para el período y 2 para las desviaciones estándar, aunque puede personalizar las combinaciones. Las bandas de Bollinger ayudan a determinar si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Se utilizan en parejas, tanto bandas superior e inferior y en conjunción con un promedio móvil. Además, el par de bandas no está destinado a ser utilizado por sí mismo. Utilice el par para confirmar las señales dadas con otros indicadores. Cómo funciona este indicador Cuando las bandas se aprietan durante un período de baja volatilidad, aumenta la probabilidad de un fuerte movimiento de precios en cualquier dirección. Esto puede comenzar un movimiento de tendencia. Cuidado con un movimiento en falso en dirección opuesta que se invierte antes de que empiece la tendencia correcta. Cuando las bandas se separan por una cantidad grande inusual, la volatilidad aumenta y cualquier tendencia existente puede estar terminando. Los precios tienen una tendencia a rebotar dentro del sobre de bandas, tocando una banda y luego se trasladan a la otra banda. Puede utilizar estas oscilaciones para ayudar a identificar posibles objetivos de beneficios. Por ejemplo, si un precio rebota de la banda inferior y luego cruza por encima de la media móvil, la banda superior se convierte en la meta de ganancia. El precio puede exceder o abrazar un sobre de banda durante períodos prolongados durante fuertes tendencias. En divergencia con un oscilador de impulso, es posible que desee hacer una investigación adicional para determinar si tomar beneficios adicionales es apropiado para usted. Se puede esperar una fuerte tendencia de continuación cuando el precio se retire de las bandas. Sin embargo, si los precios se mueven inmediatamente de nuevo dentro de la banda, entonces la fuerza sugerida es negada. Cálculo Primero, calcule una media móvil simple. A continuación, calcule la desviación estándar sobre el mismo número de períodos que el promedio móvil simple. Para la banda superior, añada la desviación estándar a la media móvil. Para la banda inferior, reste la desviación estándar de la media móvil. Valores típicos utilizados: Corto plazo: media móvil de 10 días, bandas a 1,5 desviaciones estándar. (1.5 veces el estándar dev. / - el SMA) Medio plazo: media móvil de 20 días, bandas a 2 desviaciones estándar. A largo plazo: media móvil de 50 días, bandas a 2,5 desviaciones estándar. OANDA utiliza cookies para hacer que nuestros sitios web sean fáciles de usar y personalizados para nuestros visitantes. Las cookies no se pueden utilizar para identificarlo personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies de OANDA8217 de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Para bloquear, eliminar o administrar cookies, visite aboutcookies. org. Restringir las cookies evitará que se beneficie de algunas de las funcionalidades de nuestro sitio web. Descargar nuestras Aplicaciones Móviles Iniciar sesión Seleccionar cuenta: ampltiframe src4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: none mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Lección 2: Bandas de Bollinger Desviaciones estándar y bandas de Bollinger Resumen Las desviaciones estándar son un Unidad estadística de medida que describe el patrón de dispersión de un conjunto de datos. Por definición, una desviación estándar incluye aproximadamente 68 de todos los puntos de datos del promedio en lo que se conoce como patrón de distribución normal, mientras que dos desviaciones estándar incluyen aproximadamente 95 de todos los puntos de datos. Cuando trabaje con Bandas de Bollinger, no es necesario que usted mismo calcule las desviaciones estándar. Sólo necesita entender la teoría de cómo la desviación estándar establece el rango para una dispersión de las tasas en comparación con el promedio móvil y cómo esta información se utiliza para determinar los canales de compra y venta en el gráfico. Comprar y vender canales El área entre la línea de media móvil y cada banda produce un rango o canal. El área por encima de la media móvil se conoce como el canal de compra ya que las tasas spot mostradas en esta región permanecen más altas que la media móvil y sugieren un movimiento ascendente. Por el contrario, los tipos spot que caen por debajo de la media móvil se encuentran en el canal de venta ya que la tasa spot está disminuyendo más rápidamente que la media móvil, lo que sugiere que el tipo de cambio tiene un impulso a la baja. En el siguiente ejemplo, la tasa continuó tendencia hacia arriba a través del canal de compra hasta la semana del 1 de marzo donde comenzó a retroceder, acercándose a la línea de la tarifa promedio. Esto es una clara indicación de que la tasa media y la tasa spot están convergiendo, lo que significa que la tendencia momentum se está desacelerando y podría producirse una inversión. Cuando las tasas al contado caen por encima o por debajo de las bandas, se conoce como romper las bandas y este evento tiene su propia importancia, lo cual se discutirá más adelante. Sample Bollinger Band chartBelow puedes ver mi método C para calcular Bollinger Bands para cada punto (media móvil, banda ascendente, banda descendente). Como se puede ver este método utiliza 2 para bucles para calcular la desviación estándar en movimiento utilizando el promedio móvil. Se utilizó para contener un bucle adicional para calcular el promedio móvil durante los últimos n períodos. Éste que podría eliminar añadiendo el nuevo valor de punto a totalaverage al principio del bucle y eliminando el valor de punto i - n al final del bucle. Mi pregunta ahora es básicamente: Puedo quitar el lazo interno restante de una manera similar que me las arreglé con la media móvil preguntó Jan 31 13 a las 21:45 La respuesta es sí, se puede. A mediados de los años 80 desarrollé tal algoritmo (probablemente no original) en FORTRAN para una aplicación de monitoreo y control de procesos. Desafortunadamente, eso fue hace más de 25 años y no recuerdo las fórmulas exactas, pero la técnica era una extensión de la de las medias móviles, con cálculos de segundo orden en lugar de los lineales. Después de mirar a su código algunos, creo que puedo suss cómo lo hice en ese entonces. Observe cómo su bucle interno está haciendo una suma de cuadrados: de la misma manera que su promedio debe haber tenido originalmente una suma de valores Las únicas dos diferencias son el orden (su poder 2 en lugar de 1) y que está restando el promedio Cada valor antes de cuadrarlo. Ahora que puede parecer inseparable, pero de hecho pueden ser separados: Ahora el primer término es sólo una suma de cuadrados, que maneja que de la misma manera que usted hace la suma de los valores para el promedio. El último término (k2n) es sólo el promedio cuadrado veces el período. Puesto que usted divide el resultado por el período de todos modos, usted puede apenas agregar el nuevo cuadrado medio sin el lazo adicional. Finalmente, en el segundo término (SUM (-2vi) k), puesto que SUM (vi) kn total puedes cambiarlo en esto: o simplemente -2k2n. Que es -2 veces la media cuadrada, una vez que el período (n) se divide de nuevo. Así que la fórmula combinada final es: (asegúrese de comprobar la validez de esto, ya que estoy derivando de la parte superior de mi cabeza) Y la incorporación en su código debe verse algo así: El problema con los enfoques que calculan la suma de los cuadrados Es que ella y el cuadrado de sumas pueden llegar a ser bastante grandes, y el cálculo de su diferencia puede introducir un error muy grande. Así que vamos a pensar en algo mejor. Para saber por qué esto es necesario, vea el artículo de Wikipedia sobre Algoritmos para calcular la varianza y John Cook sobre la explicación teórica de los resultados numéricos) Primero, en lugar de calcular el stddev permite centrarse en la varianza. Una vez que tenemos la varianza, stddev es sólo la raíz cuadrada de la varianza. Suponga que los datos están en una matriz llamada x rodando una ventana de tamaño n por uno se puede pensar en como la eliminación del valor de x0 y la adición del valor de xn. Permite denotar los promedios de x0..xn-1 y x1..xn by y respectivamente. La diferencia entre las varianzas de x0..xn-1 y x1..xn es, después de anular algunos términos y aplicar (ab) (ab) (ab): Por lo tanto, la varianza es perturbada por algo que no requiere que usted mantenga la Suma de cuadrados, lo que es mejor para la precisión numérica. Puede calcular la media y la varianza una vez al principio con un algoritmo apropiado (método de Welfords). Después de eso, cada vez que tenga que reemplazar un valor en la ventana x0 por otro xn, actualiza el promedio y la varianza como esto: Gracias por esto. Lo usé como base de una implementación en C para el CLR. Descubrí que, en la práctica, puede actualizar tal que newVar es un número negativo muy pequeño, y el sqrt falla. Introduje un if para limitar el valor a cero para este caso. No idea, pero estable. Esto ocurrió cuando cada valor en mi ventana tenía el mismo valor (usé un tamaño de ventana de 20 y el valor en cuestión era 0.5, en caso de que alguien quiera intentar reproducir esto.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 at 15:25 Ive Utilizó commons-math (y contribuyó a esa biblioteca) para algo muy similar a esto. Su código abierto, portar a C debería ser fácil como pastel comprado en la tienda (has intentado hacer un pastel desde cero). Compruébelo: commons. apache. org/math/api-3.1.1/index. Tienen una clase StandardDeviation. Ir a la ciudad respondió Jan 31 13 at 21:48 You39re bienvenida Lo siento, no tenía la respuesta que usted está buscando. Definitivamente no quería sugerir el portado de toda la biblioteca. Sólo el código mínimo necesario, que debería ser unos pocos cientos de líneas o algo así. Tenga en cuenta que no tengo ni idea de las restricciones legales / de copyright que tiene apache en ese código, por lo que debe comprobarlo. En caso de perseguirlo, aquí está el enlace. Así que la variación FastMath ndash Jason Jan 31 13 at 22:36 La información más importante ya se ha dado arriba --- pero quizás esto es todavía de interés general. Una pequeña biblioteca de Java para calcular el promedio móvil y la desviación estándar está disponible aquí: github / tools4j / meanvar La implementación se basa en una variante del método de Welfords mencionado anteriormente. Se han derivado métodos para eliminar y reemplazar valores que pueden usarse para mover ventanas de valores.
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